IMPLIED VOLATILITY in Dutch translation

• impliciete volatiliteit

Examples of using Implied volatility in English and their translations into Dutch

Risk-neutral distribution' means a distribution of market values or exposures over a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities;
Risiconeutrale distributie': een distributie van marktwaarden of uitzettingen tijdens een periode in de toekomst waarbij de distributie wordt berekend aan de hand van impliciete marktwaarden, zoals impliciete volatiliteiten;

credit spreads, implied volatilities) if positions remain unchanged for a time period of one day.
creditspreads, impliciete volatiliteiten) als de posities onveranderd blijven binnen een tijdsinterval van een dag.

Implied volatility: the expected volatility( i.e. standard deviation)
Impliciete volatiliteit: de verwachte volatiliteit( standaardafwijking) in het veranderingstempo

Stock market developments in 2001 were also characterised by periods of high uncertainty as measured by implied volatility derived from prices on options contracts see Chart 12 b.
De ontwikkelingen op de aandelenmarkten werden in 2001 ook gekenmerkt door periodes van grote onzekerheid, wat kan worden afgemeten aan de van de prijzen van optiecontracten afgeleide impliciete volatiliteit zie Grafiek 12 b.

Implied volatility Standard& Poor 's 500 implied volatility Nasdaq historical volatility Standard& Poor 's 500 historical volatility Nasdaq 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Jan. Sep. 1997 May 1998 Jan. Sep.
Impliciete volatiliteit Standard& Poor 's 500 impliciete volatiliteit Nasdaq historische volatiliteit Standard& Poor 's 500 historische volatiliteit Nasdaq 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan. sept. 1997 mei 1998 jan.

as measured by the implied volatility extracted from stock options.
zoals afgemeten aan de impliciete volatiliteit afgeleid uit de aandelenopties.

The implied volatility derived from options on three-month EURIBOR futures,
De impliciete volatiliteit afgeleid uit de opties op driemaands EURIBOR-futures, die werd gekenmerkt

as measured by the implied volatility derived from options on the Dow Jones EURO STOXX 50 index.
zoals afgemeten aan de impliciete volatiliteit afgeleid uit opties op de Dow Jones EURO STOXX 50-index.

Given the observed market price of an option, the implied volatility can be extracted using a standard option pricing formula which explicitly depends on,
Bij een bepaalde marktprijs voor een optie kan de impliciete volatiliteit worden afgeleid door gebruik te maken van een standaard optieprijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit

Given the observed market price of an equity option, the implied volatility can be extracted using a standard option pricing formula which explicitly depends on,
Bij een bepaalde marktprijs voor een obligatie-optie kan de impliciete volatiliteit worden afgeleid door gebruik te maken van een standaard optie-prijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit van de onderliggende

Given the observed market price of an interest rate option, the implied volatility can be extracted using a standard option pricing formula which explicitly depends on,
Bij een bepaalde marktprijs voor een aandelenoptie kan de impliciete volatiliteit worden afgeleid door gebruik te maken van een standaard optie-prijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit van de onderliggende activaprijs gedurende

The equity indices to which the implied volatilities refer are the Dow Jones EURO STOXX 50 for the euro area,
De aandelenindices waarop de impliciete volatiliteiten betrekking hebben, zijn de Dow Jones EURO STOXX 50-index voor het eurogebied,

The source for implied volatilities used for the valuation of the stock options is ING's trading system.
De bron voor de toegepaste volatiliteiten, gehanteerd bij de waardering van de aandelenopties, is het trading systeem van ING.

The implied volatilities in this system are determined by ING's traders and are based on market data implied volatilities not on historical volatilities..
De gehanteerde volatiliteiten in dit systeem zijn vastgesteld door handelaren van ING en zijn gebaseerd op volatiliteiten welke afgeleid zijn van marktgegevens en niet van historische volatiliteiten..

Implied volatility- Anticipating the level of variation of an underlying asset.
Impliciete volatiliteit- Vooruitlopend op het niveau van de variatie van een onderliggende waarde.

Chart C Realised volatility and implied volatility for three-month money market interest rates.
Grafiek C Gerealiseerde en impliciete volatiliteit voor de driemaands geldmarktrente.

Thus, implied volatility is an indicator of the uncertainty as to future price movements.
De impliciete volatiliteit is dus een indicator van de onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.

Implied volatility is derived from options on stock price indices.
De impliciete volatiliteit wordt afgeleid uit opties op beurskoersindices.

When the options being used are falling in implied volatility.
Als de opties die worden gebruikt onderhevig zijn aan impliciete volatiliteit.

ADDITIONAL FEATURES- After calculating implied volatility, quickly compare with historical volatili….
EXTRA KENMERKEN- Na het berekenen van de impliciete volatiliteit, snel te ver….