COVARIANCE MATRIX in French translation

• matrice de covariance
• matrice de variance-covariance

Examples of using Covariance matrix in English and their translations into French

Furthermore, estimates of covariance matrices that measure the correlations between fi nancial variables are not stable over time.
De plus, les estimations de matrices des covariances qui mesurent les corrélations entre les variables fi nancières ne sont pas stables dans le temps.

The Box test is used to test the assumption of equality for intra-class covariance matrices.
Le test de Box permet de tester l'hypothèse d'égalité des matrices de covariance intra-classe.

Question 3: Why is the covariance matrix considered to be a"power" representation?
Question 3: Pourquoi considère-t-on que la matrice de covariance est une représentation« en puissance»?

The eigenvalues of the covariance matrix and the coherency matrix are real and are the same.
Les matrices de covariance et de cohérence ont les mêmes valeurs propres, réelles.

Note that the covariance matrix can also be used for this type of Bayes classification.
On peut aussi utiliser la méthode de classification de Bayes avec des données présentées sous la forme matrice de covariance.

It is the analogue on the two-dimensional unit sphere of the bivariate normal distribution with an unconstrained covariance matrix.
Elle est l'analogue de la loi normale sur la sphère unitaire bidimensionnelle avec une matrice de covariance sans contrainte.

This results in the covariance matrix, which also fully describes the scattering properties of the target target, Section 5-4.10.
Ce produit est la matrice de covariance, laquelle donne une description complète des propriétés diffusantes de la cible.

all the elements in the covariance matrix have to be non-trivial functions of these unrestricted parameters.
il faut que tous les éléments de la matrice de covariance soient des fonctions non triviales des paramètres.

it does not require imposing parameter restrictions; and, it results in a positive-definite covariance matrix.
il ne nécessite pas l'imposition de restrictions sur les paramètres et il produit une matrice des covariances définie positive.

Since the estimated covariance matrix of reduced-form residuals Σ is symmetrical, equation[6]
Étant donné que la matrice de covariance estimée des résidus de forme réduite Σ est symétrique,

Since the covariance matrix will not be diagonal,
Comme la matrice de covariance ne sera pas diagonale,

We apply the model to the covariance matrix of size-sorted stock returns and find that two factors are
L'application du modèle à la prévision de la matrice des covariances des rendements classés selon la taille de l'entreprise fait ressortir

The multivariate normal distribution is said to be"non-degenerate" when the symmetric covariance matrix Σ{\displaystyle{\boldsymbol{\Sigma}}} is positive definite.
Cette section s'intéresse à la construction de la loi normale multidimensionnelle dans le cas non dégénéré où la matrice de variance-covariance Σ{\displaystyle \Sigma} est définie positive.

A posteriori errors may be obtained from the estimated covariance matrix of the estimated depth parameters, which results from
Les erreurs a posteriori peuvent être obtenues à partir de l'estimation de la matrice de covariance des paramètres estimés de profondeur,

Estimated covariance matrices of vectors of estimates could be singular
Il se peut que les matrices de covariance estimées des vecteurs d'estimations soient singulières

Parameter estimation is done by comparing the actual covariance matrices representing the relationships between variables and the estimated covariance matrices of the best fitting model.
L'estimation des paramètres se fait en comparant les matrices de covariance réelles montrant les relations entre les variables et les matrices de covariance estimées par le meilleur modèle.

C estimated covariance matrix.
C la matrice de covariance estimée.

Covariance Matrix Adapatation Evolutionary Strategy,
Covariance Matrix Adapatation Evolutionary Strategy,

The Wishart distribution arises as the distribution of the sample covariance matrix for a sample from a multivariate normal distribution.
La loi de Wishart apparait comme la loi d'une matrice de covariance d'un échantillon de valeurs suivant une loi normale multidimensionnelle.

The Wishart distribution is the distribution of the covariance matrix of samples drawn from independent multinormal random vectors.
La distribution de Wishart est la distribution de matrice de covariance des é chantillons de vecteurs al é atoires multi-normales ind é pendantes.